기간누적 위험분석 [2025.04.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 23.25 | 24.28 | 30.54 | 23.25 | 20.80 | 19.20 |
| %순위 | 95 | 91 | 99 | 97 | 91 | 91 | |
| 유형평균 | 11.22 | 11.68 | 10.71 | 9.51 | 9.67 | 9.71 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.73 | 0.97 | 1.20 | 1.13 | 1.09 | 0.95 |
| %순위 | 35 | 43 | 78 | 74 | 64 | 33 | |
| 유형평균 | 1.03 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 22.12 | 22.28 | 28.50 | 21.18 | 18.55 | 17.31 |
| %순위 | 99 | 95 | 99 | 97 | 95 | 91 | |
| 유형평균 | 2.23 | 3.07 | 2.81 | 2.79 | 2.88 | 3.49 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.56 | 1.53 | -0.05 | 0.39 | 0.25 | 0.54 |
| %순위 | 4 | 3 | 29 | 23 | 16 | 13 | |
| 유형평균 | 0.28 | -0.05 | -0.33 | 0.17 | -0.13 | 0.39 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 59.56 | 39.54 | 3.55 | 9.44 | 7.34 | 8.60 |
| %순위 | 1 | 1 | 28 | 5 | 4 | 6 | |
| 유형평균 | 3.27 | 2.23 | 1.20 | 1.94 | 0.92 | 1.77 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.69 | 1.78 | 0.09 | 0.44 | 0.39 | 0.49 |
| %순위 | 12 | 11 | 62 | 52 | 36 | 38 | |
| 유형평균 | 1.46 | 0.63 | 0.27 | 0.69 | 0.28 | 0.51 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.