기간누적 위험분석 [2024.09.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.78 | 3.26 | 4.56 | 6.03 | 6.78 | 10.49 |
| %순위 | 80 | 78 | 77 | 67 | 67 | 86 | |
| 유형평균 | 2.48 | 2.94 | 4.17 | 5.73 | 6.47 | 9.72 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.81 | 0.66 | 0.74 | 0.96 | 0.87 | 1.22 |
| %순위 | 80 | 73 | 73 | 87 | 65 | 99 | |
| 유형평균 | 0.93 | 0.73 | 0.24 | 0.49 | 0.65 | 0.89 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.83 | 2.67 | 3.39 | 3.88 | 4.78 | 6.38 |
| %순위 | 71 | 80 | 75 | 58 | 70 | 69 | |
| 유형평균 | 1.19 | 2.05 | 7.30 | 5.73 | 5.03 | 5.75 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.74 | 1.18 | 1.48 | 0.67 | -0.33 | -0.02 |
| %순위 | 74 | 77 | 60 | 28 | 37 | 58 | |
| 유형평균 | 2.91 | 1.31 | 1.50 | 0.62 | -0.39 | -0.05 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.60 | 2.03 | 3.23 | 0.07 | -0.61 | -0.73 |
| %순위 | 31 | 19 | 13 | 23 | 21 | 24 | |
| 유형평균 | -2.30 | -0.31 | 3.89 | 0.17 | -2.24 | -2.09 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.58 | 0.41 | 0.58 | -0.02 | -0.08 | -0.10 |
| %순위 | 3 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | |
| 유형평균 | -2.58 | -0.89 | -0.47 | -0.58 | -0.42 | -0.40 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.