기간누적 위험분석 [2024.09.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.82 | 3.34 | 4.57 | 6.06 | 6.83 | 10.48 |
| %순위 | 88 | 86 | 86 | 75 | 76 | 82 | |
| 유형평균 | 2.48 | 2.94 | 4.17 | 5.73 | 6.47 | 9.72 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.98 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 1.03 |
| %순위 | 99 | 85 | 85 | 71 | 74 | 68 | |
| 유형평균 | 0.93 | 0.73 | 0.24 | 0.49 | 0.65 | 0.89 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.38 | 2.43 | 2.97 | 3.90 | 3.76 | 5.46 |
| %순위 | 41 | 64 | 62 | 67 | 64 | 64 | |
| 유형평균 | 1.19 | 2.05 | 7.30 | 5.73 | 5.03 | 5.75 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.67 | 1.09 | 1.42 | 0.62 | -0.37 | -0.06 |
| %순위 | 77 | 85 | 70 | 43 | 60 | 77 | |
| 유형평균 | 2.91 | 1.31 | 1.50 | 0.62 | -0.39 | -0.05 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -4.28 | -2.36 | -1.85 | -2.40 | -2.01 | -2.32 |
| %순위 | 87 | 97 | 92 | 78 | 74 | 76 | |
| 유형평균 | -2.30 | -0.31 | 3.89 | 0.17 | -2.24 | -2.09 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.28 | -1.78 | -1.32 | -0.94 | -0.52 | -0.42 |
| %순위 | 48 | 53 | 57 | 54 | 62 | 49 | |
| 유형평균 | -2.58 | -0.89 | -0.47 | -0.58 | -0.42 | -0.40 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.