기간누적 위험분석 [2025.11.10, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.11 | 0.17 | 0.45 | |||
| %순위 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 유형평균 | 1.98 | 1.71 | 1.43 | ||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.01 | -0.02 | 0.04 | |||
| %순위 | 4 | 18 | 31 | ||||
| 유형평균 | 0.70 | 0.47 | 0.37 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.26 | 2.00 | 2.02 | |||
| %순위 | 66 | 25 | 15 | ||||
| 유형평균 | 1.13 | 1.58 | 1.59 | ||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.69 | 1.82 | -0.52 | |||
| %순위 | 33 | 19 | 86 | ||||
| 유형평균 | -0.50 | 1.63 | 1.24 | ||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.19 | 0.47 | -0.43 | |||
| %순위 | 6 | 29 | 64 | ||||
| 유형평균 | -7.59 | -2.07 | -0.39 | ||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -4.27 | -4.65 | -2.64 | |||
| %순위 | 26 | 78 | 89 | ||||
| 유형평균 | -9.26 | -4.52 | -2.24 | ||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.