기간누적 위험분석 [2025.06.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.09 | 0.19 | ||||
| %순위 | 4 | 7 | |||||
| 유형평균 | 0.84 | 0.91 | |||||
| BM민감도() | BM민감도() | -0.01 | 0.00 | ||||
| %순위 | 48 | 29 | |||||
| 유형평균 | 0.09 | 0.23 | |||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.85 | 1.86 | ||||
| %순위 | 30 | 45 | |||||
| 유형평균 | 1.70 | 1.50 | |||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.65 | 0.94 | ||||
| %순위 | 44 | 72 | |||||
| 유형평균 | 10.09 | 3.72 | |||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.44 | 0.17 | ||||
| %순위 | 83 | 77 | |||||
| 유형평균 | 3.32 | 1.02 | |||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -4.19 | -2.94 | ||||
| %순위 | 88 | 83 | |||||
| 유형평균 | -2.38 | -2.23 | |||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.