기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.21 | 0.15 | 0.45 | |||
| %순위 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 유형평균 | 1.59 | 1.27 | 1.20 | ||||
| BM민감도() | BM민감도() | -0.06 | -0.03 | 0.04 | |||
| %순위 | 44 | 50 | 37 | ||||
| 유형평균 | 0.38 | 0.25 | 0.32 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.95 | 1.97 | 1.87 | |||
| %순위 | 29 | 21 | 24 | ||||
| 유형평균 | 1.66 | 1.70 | 1.50 | ||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.15 | 2.78 | -0.43 | |||
| %순위 | 45 | 34 | 91 | ||||
| 유형평균 | 3.70 | 3.85 | 1.80 | ||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.87 | 0.60 | -0.31 | |||
| %순위 | 69 | 79 | 82 | ||||
| 유형평균 | 2.51 | 2.42 | 0.76 | ||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.34 | -3.03 | -1.78 | |||
| %순위 | 94 | 96 | 92 | ||||
| 유형평균 | -1.09 | -1.39 | -0.92 | ||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.