기간누적 위험분석 [2026.04.27, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.08 | 0.18 | 0.18 | |||
| %순위 | 7 | 3 | 2 | ||||
| 유형평균 | 3.95 | 3.15 | 2.43 | ||||
| BM민감도() | BM민감도() | -0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| %순위 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 유형평균 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 4.64 | 3.70 | 2.88 | |||
| %순위 | 76 | 54 | 35 | ||||
| 유형평균 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | ||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.57 | 0.57 | 1.41 | |||
| %순위 | 3 | 45 | 36 | ||||
| 유형평균 | 1.72 | 1.68 | 1.97 | ||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.37 | -0.01 | 0.21 | |||
| %순위 | 12 | 22 | 30 | ||||
| 유형평균 | -3.37 | -3.52 | -2.64 | ||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.71 | -3.19 | -3.68 | |||
| %순위 | 37 | 46 | 73 | ||||
| 유형평균 | -4.11 | -4.47 | -4.27 | ||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.