기간누적 위험분석 [2026.08.24, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.34 | ||
| %순위 | 7 | 9 | 3 | 1 | |||
| 유형평균 | 4.49 | 4.25 | 3.47 | 2.58 | |||
| BM민감도() | BM민감도() | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||
| %순위 | 28 | 6 | 2 | 9 | |||
| 유형평균 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.59 | |||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.31 | 5.21 | 4.07 | 3.20 | ||
| %순위 | 35 | 57 | 56 | 25 | |||
| 유형평균 | 2.19 | 2.18 | 1.82 | 1.80 | |||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.96 | 1.74 | 0.57 | -0.11 | ||
| %순위 | 35 | 3 | 19 | 58 | |||
| 유형평균 | -3.11 | -1.26 | 0.09 | 0.30 | |||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.20 | 0.29 | 0.05 | -0.10 | ||
| %순위 | 3 | 3 | 5 | 22 | |||
| 유형평균 | -11.20 | -9.48 | -6.88 | -2.92 | |||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.27 | -1.28 | -2.52 | -1.90 | ||
| %순위 | 3 | 6 | 32 | 56 | |||
| 유형평균 | -4.90 | -5.38 | -5.56 | -2.98 | |||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.