기간누적 위험분석 [2026.03.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 27.78 | 29.83 | 26.06 | 21.82 | ||
| %순위 | 58 | 90 | 89 | 70 | |||
| 유형평균 | 26.73 | 25.71 | 22.12 | 20.79 | |||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.95 | 1.07 | 1.03 | 0.86 | ||
| %순위 | 33 | 89 | 91 | 27 | |||
| 유형평균 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | |||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.50 | 10.46 | 10.29 | 11.04 | ||
| %순위 | 72 | 71 | 71 | 79 | |||
| 유형평균 | 6.75 | 6.13 | 5.98 | 5.72 | |||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 7.29 | 4.00 | 3.18 | 2.07 | ||
| %순위 | 16 | 85 | 88 | 46 | |||
| 유형평균 | 6.59 | 4.92 | 3.95 | 1.99 | |||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 6.29 | -44.07 | -20.19 | 6.10 | ||
| %순위 | 13 | 93 | 98 | 15 | |||
| 유형평균 | -23.75 | -18.94 | -4.52 | 0.12 | |||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.29 | -3.16 | -1.67 | -0.00 | ||
| %순위 | 5 | 53 | 57 | 31 | |||
| 유형평균 | -5.00 | -4.67 | -2.48 | -0.86 | |||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.