기간누적 위험분석 [2025.07.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 17.21 | 18.23 | 17.39 | |||
| %순위 | 84 | 74 | 23 | ||||
| 유형평균 | 13.71 | 17.30 | 19.07 | ||||
| BM민감도() | BM민감도() | 1.01 | 0.89 | 0.80 | |||
| %순위 | 90 | 73 | 18 | ||||
| 유형평균 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.66 | 7.41 | 8.06 | |||
| %순위 | 59 | 59 | 62 | ||||
| 유형평균 | 5.71 | 5.13 | 5.14 | ||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 6.09 | 3.47 | 1.75 | |||
| %순위 | 47 | 8 | 1 | ||||
| 유형평균 | 6.64 | 2.75 | 0.20 | ||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 15.14 | 22.82 | 29.48 | |||
| %순위 | 45 | 9 | 1 | ||||
| 유형평균 | 15.41 | 6.67 | 2.66 | ||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.14 | 2.39 | 3.63 | |||
| %순위 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 유형평균 | -0.61 | -0.01 | 0.49 | ||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.