기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 23.70 | 21.00 | 18.70 | 17.76 | 16.44 | |
| %순위 | 54 | 47 | 41 | 37 | 34 | ||
| 유형평균 | 22.19 | 20.29 | 18.66 | 17.89 | 16.73 | ||
| BM민감도() | BM민감도() | 1.01 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | |
| %순위 | 61 | 55 | 51 | 52 | 39 | ||
| 유형평균 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | ||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.26 | 5.00 | 4.89 | 5.19 | 6.14 | |
| %순위 | 42 | 35 | 28 | 30 | 47 | ||
| 유형평균 | 5.85 | 5.48 | 5.51 | 5.78 | 5.56 | ||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.55 | 3.49 | 2.87 | 1.51 | 1.14 | |
| %순위 | 35 | 41 | 32 | 14 | 31 | ||
| 유형평균 | 3.01 | 3.18 | 2.78 | 1.27 | 1.07 | ||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -9.79 | -7.68 | 3.72 | 5.77 | 2.98 | |
| %순위 | 35 | 46 | 45 | 25 | 37 | ||
| 유형평균 | -19.91 | -12.98 | 2.18 | 1.64 | 1.56 | ||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.72 | -1.53 | -0.25 | 0.60 | 0.07 | |
| %순위 | 30 | 48 | 48 | 15 | 38 | ||
| 유형평균 | -4.79 | -3.32 | -0.85 | -0.30 | -0.18 | ||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.