기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 22.03 | 25.06 | 27.86 | 23.59 | 22.85 | 22.72 |
| %순위 | 86 | 85 | 72 | 69 | 62 | 69 | |
| 유형평균 | 22.18 | 25.14 | 31.98 | 27.16 | 25.48 | 24.79 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.98 | 1.05 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.66 |
| %순위 | 59 | 75 | 51 | 43 | 36 | 24 | |
| 유형평균 | 1.12 | 1.04 | 0.82 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 16.86 | 16.38 | 20.01 | 17.85 | 18.23 | 18.35 |
| %순위 | 85 | 85 | 82 | 81 | 76 | 84 | |
| 유형평균 | 10.50 | 12.54 | 19.57 | 17.22 | 17.63 | 16.82 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.83 | 2.18 | 1.99 | 0.96 | 0.29 | 0.04 |
| %순위 | 21 | 10 | 4 | 1 | 8 | 7 | |
| 유형평균 | 3.81 | 0.97 | 1.58 | 0.51 | -0.04 | -0.19 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 56.40 | 34.72 | 26.36 | 12.46 | 1.59 | 3.76 |
| %순위 | 7 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | |
| 유형평균 | 5.50 | -0.89 | 14.14 | 2.20 | -4.82 | -1.57 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 3.28 | 2.18 | 0.89 | 0.48 | -0.05 | 0.28 |
| %순위 | 2 | 3 | 2 | 6 | 20 | 4 | |
| 유형평균 | 1.21 | -0.01 | 0.37 | -0.04 | -0.39 | -0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.