기간누적 위험분석 [2025.01.13, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 20.12 | 20.94 | 18.87 | 18.38 | 21.50 | 22.15 |
| %순위 | 56 | 51 | 52 | 57 | 65 | 56 | |
| 유형평균 | 23.21 | 25.18 | 22.05 | 20.46 | 23.11 | 23.16 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.95 |
| %순위 | 57 | 55 | 60 | 59 | 57 | 59 | |
| 유형평균 | 1.22 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 6.07 | 6.23 | 6.11 | 5.70 | 7.20 | 8.86 |
| %순위 | 13 | 8 | 5 | 6 | 10 | 19 | |
| 유형평균 | 6.80 | 7.21 | 6.77 | 6.38 | 6.46 | 7.05 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.44 | 0.55 | 1.65 | 1.63 | 0.34 | 0.54 |
| %순위 | 38 | 25 | 16 | 15 | 26 | 28 | |
| 유형평균 | 1.47 | 0.23 | 1.32 | 1.37 | 0.34 | 0.59 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 16.68 | 9.80 | 7.90 | 3.60 | -1.59 | -1.20 |
| %순위 | 29 | 26 | 17 | 32 | 37 | 50 | |
| 유형평균 | 18.27 | 4.20 | 3.32 | 2.27 | 1.33 | -0.40 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.94 | 1.57 | 1.27 | 0.70 | -0.23 | -0.20 |
| %순위 | 10 | 5 | 9 | 23 | 43 | 55 | |
| 유형평균 | 3.03 | 0.59 | 0.58 | 0.41 | 0.21 | -0.03 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.