기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.86 | 19.22 | 20.06 | 20.15 | 20.01 | 20.68 |
| %순위 | 67 | 27 | 44 | 50 | 60 | 65 | |
| 유형평균 | 15.89 | 25.85 | 24.36 | 23.22 | 22.39 | 21.70 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.09 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| %순위 | 66 | 46 | 52 | 53 | 61 | 62 | |
| 유형평균 | 0.98 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.97 | 8.70 | 7.59 | 6.86 | 6.91 | 7.73 |
| %순위 | 29 | 19 | 10 | 8 | 8 | 9 | |
| 유형평균 | 3.53 | 7.78 | 7.01 | 6.57 | 6.61 | 6.39 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.45 | 2.20 | 1.12 | 1.20 | 1.08 | 0.50 |
| %순위 | 19 | 21 | 29 | 14 | 5 | 33 | |
| 유형평균 | 3.70 | 1.77 | 1.04 | 0.91 | 0.86 | 0.63 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 12.00 | 2.54 | 5.40 | 3.36 | 1.13 | -2.91 |
| %순위 | 22 | 43 | 34 | 18 | 31 | 46 | |
| 유형평균 | 4.57 | -9.90 | 1.74 | -1.40 | -1.48 | -0.00 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.78 | -0.27 | 0.58 | 0.41 | 0.11 | -0.37 |
| %순위 | 15 | 54 | 19 | 19 | 30 | 55 | |
| 유형평균 | 0.98 | -0.54 | 0.46 | -0.08 | -0.17 | 0.01 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.