기간누적 위험분석 [2025.11.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 19.15 | 16.23 | 20.45 | 19.13 | 19.01 | 20.53 |
| %순위 | 68 | 59 | 47 | 52 | 55 | 65 | |
| 유형평균 | 17.16 | 17.32 | 24.37 | 22.57 | 21.91 | 21.63 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.12 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |
| %순위 | 65 | 61 | 53 | 55 | 58 | 60 | |
| 유형평균 | 0.89 | 0.94 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.50 | 8.67 | 8.01 | 7.11 | 6.72 | 7.58 |
| %순위 | 30 | 15 | 10 | 7 | 8 | 9 | |
| 유형평균 | 6.52 | 5.12 | 7.34 | 6.75 | 6.69 | 6.41 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.42 | 3.45 | 1.15 | 1.48 | 1.48 | 0.46 |
| %순위 | 68 | 66 | 44 | 19 | 3 | 40 | |
| 유형평균 | 4.48 | 4.80 | 1.36 | 1.43 | 1.26 | 0.68 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -12.73 | -4.40 | -1.75 | 2.19 | 2.61 | -5.22 |
| %순위 | 81 | 87 | 61 | 47 | 35 | 57 | |
| 유형평균 | 13.01 | 7.35 | 0.28 | 0.46 | -0.54 | -0.65 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.60 | -0.77 | -0.37 | 0.12 | 0.22 | -0.68 |
| %순위 | 55 | 60 | 61 | 37 | 28 | 60 | |
| 유형평균 | 0.99 | 0.68 | 0.29 | 0.17 | 0.00 | -0.08 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.