기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 20.36 | 18.75 | 20.46 | 19.81 | 19.24 | 20.66 |
| %순위 | 66 | 58 | 44 | 56 | 55 | 62 | |
| 유형평균 | 19.38 | 17.46 | 23.94 | 22.82 | 21.92 | 21.80 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.12 | 1.12 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.01 |
| %순위 | 76 | 77 | 60 | 58 | 58 | 63 | |
| 유형평균 | 0.83 | 0.88 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.61 | 8.73 | 7.89 | 7.27 | 6.73 | 7.37 |
| %순위 | 8 | 16 | 10 | 7 | 8 | 9 | |
| 유형평균 | 8.37 | 6.41 | 7.34 | 7.01 | 6.72 | 6.51 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.08 | 1.60 | 0.43 | 1.12 | 1.29 | 0.40 |
| %순위 | 93 | 80 | 81 | 30 | 14 | 38 | |
| 유형평균 | 3.25 | 3.50 | 1.06 | 1.18 | 1.23 | 0.61 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -31.96 | -10.63 | -7.70 | 1.57 | 1.52 | -4.42 |
| %순위 | 93 | 85 | 85 | 41 | 40 | 48 | |
| 유형평균 | 26.24 | 16.82 | 3.44 | 2.76 | 2.22 | 0.26 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.71 | -0.70 | -1.08 | 0.14 | 0.17 | -0.58 |
| %순위 | 97 | 60 | 85 | 35 | 34 | 61 | |
| 유형평균 | 2.47 | 1.88 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.