기간누적 위험분석 [2026.07.20, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 39.12 | 34.74 | 28.44 | 24.77 | 22.99 | 22.55 |
| %순위 | 77 | 82 | 79 | 69 | 71 | 76 | |
| 유형평균 | 37.53 | 31.69 | 25.96 | 26.14 | 24.11 | 23.52 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.51 | 1.40 | 1.34 | 1.10 | 1.09 | 1.05 |
| %순위 | 74 | 79 | 80 | 61 | 61 | 67 | |
| 유형평균 | 1.12 | 1.00 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 19.94 | 16.45 | 13.29 | 10.51 | 9.22 | 8.68 |
| %순위 | 52 | 43 | 29 | 18 | 16 | 13 | |
| 유형평균 | 10.47 | 9.13 | 8.58 | 8.07 | 7.48 | 6.92 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.26 | 1.37 | 1.15 | 0.90 | 1.05 | 0.50 |
| %순위 | 66 | 38 | 58 | 42 | 36 | 32 | |
| 유형평균 | 1.66 | 1.53 | 1.87 | 1.09 | 1.14 | 0.66 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -36.62 | -6.46 | -7.33 | -0.39 | 0.18 | -2.87 |
| %순위 | 88 | 69 | 78 | 63 | 57 | 52 | |
| 유형평균 | -14.96 | -0.38 | 9.47 | 2.83 | 3.27 | 1.39 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.38 | 0.55 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | -0.26 |
| %순위 | 50 | 39 | 50 | 42 | 43 | 47 | |
| 유형평균 | -0.77 | -0.04 | 0.93 | 0.37 | 0.45 | 0.20 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.