기간누적 위험분석 [2026.02.02, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 23.52 | 21.25 | 20.85 | 19.88 | 19.08 | 20.74 |
| %순위 | 67 | 64 | 47 | 58 | 58 | 65 | |
| 유형평균 | 20.74 | 19.08 | 23.76 | 22.84 | 21.19 | 21.89 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.33 | 1.20 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| %순위 | 81 | 75 | 63 | 58 | 61 | 63 | |
| 유형평균 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.92 | 10.09 | 8.63 | 7.60 | 6.90 | 7.45 |
| %순위 | 18 | 17 | 13 | 8 | 8 | 9 | |
| 유형평균 | 9.58 | 8.13 | 8.07 | 7.36 | 6.91 | 6.60 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.06 | 1.13 | 0.63 | 1.02 | 1.15 | 0.36 |
| %순위 | 61 | 70 | 67 | 27 | 18 | 35 | |
| 유형평균 | 0.84 | 2.44 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 0.54 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 15.61 | -1.24 | -6.50 | 1.82 | 1.30 | -4.10 |
| %순위 | 44 | 69 | 79 | 45 | 36 | 43 | |
| 유형평균 | 23.29 | 19.22 | 3.74 | 3.92 | 2.51 | 0.34 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.22 | 0.29 | -0.78 | 0.20 | 0.19 | -0.54 |
| %순위 | 46 | 56 | 78 | 34 | 35 | 53 | |
| 유형평균 | 2.59 | 1.92 | 0.48 | 0.56 | 0.35 | 0.05 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.