기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 35.99 | 31.70 | 30.72 | 29.21 | 27.28 | 24.73 |
| %순위 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | |
| 유형평균 | 19.07 | 17.97 | 17.99 | 17.10 | 16.65 | 16.94 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.59 | 1.22 | 1.16 | 0.99 | 0.98 | 0.92 |
| %순위 | 99 | 98 | 97 | 94 | 94 | 68 | |
| 유형평균 | 0.98 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 23.77 | 21.44 | 21.63 | 22.91 | 21.15 | 18.68 |
| %순위 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | |
| 유형평균 | 4.94 | 5.40 | 5.04 | 5.43 | 5.35 | 5.01 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.60 | 2.44 | 1.59 | 0.32 | 0.46 | 0.41 |
| %순위 | 27 | 89 | 55 | 92 | 80 | 51 | |
| 유형평균 | 3.25 | 3.24 | 1.71 | 0.73 | 0.65 | 0.40 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 19.94 | 5.93 | 17.70 | -2.09 | 2.73 | 5.54 |
| %순위 | 3 | 56 | 8 | 90 | 37 | 11 | |
| 유형평균 | -7.38 | 5.82 | 5.90 | 2.10 | 1.69 | 2.18 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.56 | 0.88 | 1.01 | -0.09 | 0.12 | 0.28 |
| %순위 | 2 | 14 | 19 | 70 | 46 | 55 | |
| 유형평균 | -1.71 | -0.41 | 0.56 | 0.11 | 0.08 | 0.33 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.