기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 26.60 | |||||
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | 22.19 | ||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 1.07 | |||||
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | 0.91 | ||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.51 | |||||
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | 5.85 | ||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.12 | |||||
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | 3.01 | ||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -16.42 | |||||
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | -19.91 | ||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.96 | |||||
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | -4.79 | ||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.