기간누적 위험분석 [2026.03.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 30.58 | |||||
| %순위 | 84 | ||||||
| 유형평균 | 26.73 | ||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 1.08 | |||||
| %순위 | 86 | ||||||
| 유형평균 | 0.95 | ||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.91 | |||||
| %순위 | 71 | ||||||
| 유형평균 | 6.75 | ||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 6.15 | |||||
| %순위 | 74 | ||||||
| 유형평균 | 6.59 | ||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -34.06 | |||||
| %순위 | 78 | ||||||
| 유형평균 | -23.75 | ||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.64 | |||||
| %순위 | 16 | ||||||
| 유형평균 | -5.00 | ||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.