기간누적 위험분석 [2026.04.06, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.12 | 0.98 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 0.91 |
| %순위 | 48 | 41 | 42 | 43 | 43 | 37 | |
| 유형평균 | 4.94 | 3.99 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 2.88 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.22 | 1.19 | 0.94 |
| %순위 | 48 | 41 | 42 | 43 | 43 | 37 | |
| 유형평균 | 3.53 | 3.14 | 3.00 | 2.99 | 2.82 | 1.72 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.40 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.39 |
| %순위 | 25 | 29 | 28 | 34 | 25 | 25 | |
| 유형평균 | 2.26 | 1.76 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.14 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.72 | -2.67 | -1.36 | 0.33 | 0.86 | 0.20 |
| %순위 | 77 | 79 | 40 | 37 | 28 | 25 | |
| 유형평균 | -1.73 | -2.21 | -1.68 | -0.01 | 0.13 | -0.08 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.00 | -0.21 | 0.13 | 0.40 | 0.74 | 0.58 |
| %순위 | 76 | 74 | 40 | 32 | 22 | 25 | |
| 유형평균 | 2.74 | 0.46 | -0.42 | 0.38 | 0.54 | 0.58 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.01 | -2.09 | -0.49 | 1.32 | 2.60 | 1.54 |
| %순위 | 83 | 62 | 47 | 32 | 20 | 20 | |
| 유형평균 | -1.30 | -1.97 | -1.61 | 0.08 | 0.25 | 0.24 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.