기간누적 위험분석 [2026.08.18, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.93 | 1.05 | 0.92 | 0.75 | 0.76 | 0.93 |
| %순위 | 61 | 51 | 45 | 43 | 44 | 37 | |
| 유형평균 | 4.51 | 5.01 | 4.02 | 3.44 | 3.48 | 3.14 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.58 | 1.42 | 1.37 | 1.25 | 1.27 | 0.95 |
| %순위 | 62 | 51 | 45 | 42 | 44 | 37 | |
| 유형평균 | 3.65 | 3.53 | 3.22 | 3.14 | 3.03 | 1.82 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.40 |
| %순위 | 36 | 29 | 35 | 31 | 32 | 25 | |
| 유형평균 | 2.17 | 2.37 | 1.86 | 1.61 | 1.56 | 1.30 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.02 | -1.00 | -1.62 | -0.21 | 0.78 | 0.22 |
| %순위 | 45 | 33 | 35 | 38 | 35 | 23 | |
| 유형평균 | -1.56 | -2.05 | -2.30 | -0.98 | -0.11 | -0.34 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.19 | 0.37 | 0.19 | 0.27 | 0.58 | 0.59 |
| %순위 | 36 | 23 | 30 | 35 | 27 | 23 | |
| 유형평균 | -3.64 | -2.56 | -1.55 | -0.96 | -0.25 | 0.09 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.33 | -0.15 | -0.77 | 0.65 | 2.00 | 1.51 |
| %순위 | 45 | 47 | 45 | 40 | 25 | 16 | |
| 유형평균 | -1.81 | -2.14 | -2.30 | -1.05 | -0.14 | -0.19 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.