기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.25 | 0.38 | 0.46 | 0.59 | 0.78 | 0.85 |
| %순위 | 45 | 35 | 36 | 42 | 35 | 39 | |
| 유형평균 | 1.71 | 2.22 | 2.57 | 3.05 | 3.07 | 2.58 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.20 | 0.96 | 0.98 | 1.15 | 0.86 | 0.91 |
| %순위 | 45 | 34 | 34 | 42 | 32 | 39 | |
| 유형평균 | 3.45 | 2.39 | 2.84 | 2.77 | 1.92 | 1.60 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.41 | 0.37 |
| %순위 | 22 | 14 | 20 | 26 | 36 | 27 | |
| 유형평균 | 0.64 | 0.92 | 1.20 | 1.30 | 1.22 | 0.98 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.83 | 3.09 | 2.60 | 2.82 | 2.16 | 0.70 |
| %순위 | 21 | 24 | 25 | 30 | 8 | 23 | |
| 유형평균 | 0.83 | 0.48 | 0.89 | 1.49 | 0.97 | 0.32 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.67 | 0.57 | 0.71 | 0.87 | 1.27 | 0.74 |
| %순위 | 19 | 21 | 24 | 24 | 5 | 22 | |
| 유형평균 | -0.21 | -0.96 | -0.02 | 0.53 | 0.80 | 0.77 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 6.54 | 4.60 | 4.36 | 4.14 | 2.93 | 2.04 |
| %순위 | 14 | 18 | 20 | 22 | 17 | 17 | |
| 유형평균 | 0.64 | -0.08 | 0.73 | 1.36 | 1.03 | 0.69 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.