기간누적 위험분석 [2026.02.02, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.84 | 0.72 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.88 |
| %순위 | 51 | 47 | 45 | 45 | 39 | 39 | |
| 유형평균 | 2.87 | 2.57 | 2.49 | 2.59 | 3.01 | 2.70 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.32 | 1.31 | 1.20 | 1.18 | 0.94 | 0.92 |
| %순위 | 46 | 46 | 42 | 44 | 34 | 39 | |
| 유형평균 | 2.41 | 2.71 | 2.58 | 2.84 | 2.40 | 1.65 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.38 |
| %순위 | 34 | 33 | 31 | 35 | 37 | 26 | |
| 유형평균 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.19 | 1.25 | 1.04 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.74 | -2.11 | -0.20 | 1.05 | 1.52 | 0.37 |
| %순위 | 43 | 34 | 32 | 35 | 19 | 22 | |
| 유형평균 | -4.32 | -3.06 | -1.25 | 0.14 | 0.29 | -0.03 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.29 | 0.23 | 0.35 | 0.59 | 0.95 | 0.64 |
| %순위 | 50 | 32 | 29 | 27 | 14 | 23 | |
| 유형평균 | -2.96 | -1.01 | -0.77 | 0.09 | 0.40 | 0.51 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.93 | -0.57 | 1.08 | 2.35 | 2.87 | 1.73 |
| %순위 | 49 | 43 | 33 | 27 | 22 | 18 | |
| 유형평균 | -4.93 | -3.08 | -1.29 | 0.15 | 0.37 | 0.28 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.