기간누적 위험분석 [2025.11.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.59 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.86 |
| %순위 | 48 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | |
| 유형평균 | 24.43 | 17.34 | 12.45 | 9.02 | 7.62 | 6.03 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.28 | 1.21 | 1.07 | 1.14 | 0.93 | 0.91 |
| %순위 | 48 | 43 | 35 | 42 | 34 | 39 | |
| 유형평균 | 3.00 | 2.66 | 2.91 | 2.72 | 2.13 | 1.62 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.37 | 0.37 |
| %순위 | 24 | 23 | 22 | 26 | 38 | 26 | |
| 유형평균 | 1.10 | 0.97 | 1.28 | 1.22 | 1.22 | 1.00 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.23 | -0.29 | 1.80 | 2.59 | 2.70 | 0.60 |
| %순위 | 27 | 28 | 30 | 29 | 17 | 22 | |
| 유형평균 | -1.30 | -1.71 | 0.62 | 1.45 | 1.19 | 0.23 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.74 | 0.63 | 0.63 | 0.89 | 1.26 | 0.72 |
| %순위 | 47 | 20 | 25 | 24 | 8 | 23 | |
| 유형평균 | 1.47 | -0.42 | 0.14 | 0.68 | 0.47 | 0.74 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.54 | 3.44 | 3.83 | 4.25 | 3.26 | 1.99 |
| %순위 | 28 | 20 | 21 | 23 | 24 | 17 | |
| 유형평균 | -0.72 | -1.51 | 0.56 | 1.42 | 1.06 | 0.60 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.