기간누적 위험분석 [2025.12.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.84 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.73 | 0.88 |
| %순위 | 42 | 46 | 43 | 45 | 40 | 40 | |
| 유형평균 | 2.84 | 2.41 | 2.53 | 2.61 | 3.00 | 2.66 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.20 | 1.27 | 1.17 | 1.18 | 0.99 | 0.92 |
| %순위 | 44 | 43 | 41 | 43 | 35 | 40 | |
| 유형평균 | 2.55 | 2.73 | 2.64 | 2.81 | 2.22 | 1.64 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.38 |
| %순위 | 29 | 32 | 30 | 35 | 34 | 26 | |
| 유형평균 | 1.15 | 1.01 | 1.13 | 1.20 | 1.25 | 1.03 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -3.93 | -1.73 | 0.32 | 1.26 | 2.07 | 0.42 |
| %순위 | 50 | 33 | 35 | 35 | 18 | 23 | |
| 유형평균 | -4.22 | -2.19 | -0.56 | 0.37 | 0.71 | 0.07 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.75 | 0.03 | 0.35 | 0.61 | 1.09 | 0.63 |
| %순위 | 59 | 34 | 32 | 26 | 10 | 23 | |
| 유형평균 | -1.99 | -0.60 | -0.48 | 0.19 | 0.27 | 0.58 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.53 | -0.78 | 1.32 | 2.50 | 3.19 | 1.71 |
| %순위 | 51 | 42 | 33 | 27 | 19 | 19 | |
| 유형평균 | -4.56 | -2.21 | -0.63 | 0.38 | 0.64 | 0.39 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.