기간누적 위험분석 [2025.07.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.29 | 0.40 | 0.46 | 0.60 | 0.81 | 0.85 |
| %순위 | 39 | 39 | 37 | 43 | 33 | 39 | |
| 유형평균 | 2.44 | 2.40 | 2.74 | 3.16 | 3.11 | 2.56 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 1.12 | 0.82 | 0.91 |
| %순위 | 36 | 34 | 35 | 43 | 28 | 39 | |
| 유형평균 | 1.88 | 2.10 | 2.86 | 2.76 | 1.87 | 1.60 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.44 | 0.37 |
| %순위 | 26 | 35 | 21 | 28 | 36 | 27 | |
| 유형평균 | 0.94 | 1.06 | 1.27 | 1.33 | 1.22 | 0.97 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.23 | 3.27 | 2.59 | 2.74 | 1.98 | 0.69 |
| %순위 | 30 | 26 | 26 | 27 | 9 | 24 | |
| 유형평균 | -1.01 | 0.77 | 1.27 | 1.36 | 0.82 | 0.31 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.49 | 0.81 | 0.69 | 0.93 | 1.28 | 0.73 |
| %순위 | 28 | 22 | 25 | 22 | 5 | 22 | |
| 유형평균 | -1.96 | -0.17 | 0.51 | 0.52 | 0.81 | 0.75 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 3.25 | 3.91 | 3.86 | 4.13 | 2.79 | 2.02 |
| %순위 | 22 | 22 | 23 | 22 | 16 | 18 | |
| 유형평균 | -1.64 | 0.41 | 1.18 | 1.25 | 0.93 | 0.68 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.