기간누적 위험분석 [2025.04.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.39 | 0.40 |
| %순위 | 39 | 43 | 47 | 39 | 54 | 53 | |
| 유형평균 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.26 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.15 | 1.24 | 1.22 | 1.33 | 1.74 | 1.53 |
| %순위 | 44 | 39 | 35 | 30 | 59 | 77 | |
| 유형평균 | 0.83 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 1.07 | 1.12 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.32 | 0.29 |
| %순위 | 38 | 42 | 70 | 46 | 49 | 44 | |
| 유형평균 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.82 | 5.43 | 4.46 | 4.31 | 2.10 | 1.35 |
| %순위 | 15 | 8 | 24 | 26 | 32 | 42 | |
| 유형평균 | 3.88 | 3.07 | 2.54 | 1.77 | -0.05 | -0.11 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.84 | 0.98 | 1.08 | 1.21 | 1.46 | 0.92 |
| %순위 | 42 | 41 | 42 | 42 | 40 | 45 | |
| 유형평균 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 9.63 | 9.64 | 7.01 | 6.78 | 3.72 | 2.68 |
| %순위 | 24 | 22 | 46 | 31 | 30 | 40 | |
| 유형평균 | 9.09 | 7.61 | 9.21 | 9.32 | 2.75 | 1.64 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.