기간누적 위험분석 [2024.12.16, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.43 | 0.41 |
| %순위 | 40 | 44 | 79 | 71 | 57 | 58 | |
| 유형평균 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.25 | 0.28 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.98 | 1.36 | 1.38 | 2.18 | 1.77 | 1.53 |
| %순위 | 50 | 46 | 47 | 47 | 71 | 76 | |
| 유형평균 | 0.55 | 0.73 | 0.65 | 0.92 | 1.17 | 1.12 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.30 |
| %순위 | 30 | 42 | 79 | 72 | 57 | 58 | |
| 유형평균 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.48 | 2.70 | 3.07 | 3.98 | 1.42 | 1.20 |
| %순위 | 18 | 56 | 60 | 29 | 36 | 42 | |
| 유형평균 | 1.69 | 1.74 | 2.06 | 2.24 | -0.51 | -0.13 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.65 | 0.85 | 1.09 | 1.89 | 1.29 | 0.85 |
| %순위 | 46 | 46 | 43 | 31 | 34 | 38 | |
| 유형평균 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.50 | 0.33 | 0.23 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 9.69 | 6.21 | 4.92 | 5.52 | 2.88 | 2.37 |
| %순위 | 21 | 50 | 62 | 34 | 32 | 40 | |
| 유형평균 | 6.36 | 10.01 | 9.83 | 6.71 | 1.81 | 1.39 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.