기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.39 |
| %순위 | 43 | 41 | 46 | 50 | 60 | 59 | |
| 유형평균 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.08 | 1.55 | 1.25 | 1.47 | 2.04 | 1.57 |
| %순위 | 77 | 51 | 51 | 32 | 56 | 76 | |
| 유형평균 | 0.43 | 0.96 | 0.77 | 0.85 | 1.02 | 1.12 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.29 |
| %순위 | 41 | 40 | 37 | 50 | 56 | 51 | |
| 유형평균 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.64 | 4.90 | 4.64 | 3.74 | 2.82 | 1.19 |
| %순위 | 39 | 32 | 11 | 46 | 36 | 47 | |
| 유형평균 | 5.97 | 4.09 | 2.64 | 2.08 | 1.00 | -0.19 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.47 | 0.72 | 0.84 | 1.10 | 1.57 | 0.91 |
| %순위 | 43 | 48 | 45 | 49 | 39 | 47 | |
| 유형평균 | 0.20 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.27 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 14.48 | 9.43 | 9.66 | 6.11 | 4.44 | 2.58 |
| %순위 | 30 | 27 | 20 | 41 | 34 | 42 | |
| 유형평균 | 18.85 | 13.00 | 8.19 | 9.78 | 5.02 | 1.74 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.