기간누적 위험분석 [2025.11.10, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.39 |
| %순위 | 60 | 59 | 44 | 42 | 63 | 53 | |
| 유형평균 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.26 | 1.46 | 1.48 | 1.60 | 2.08 | 1.61 |
| %순위 | 61 | 59 | 49 | 30 | 63 | 76 | |
| 유형평균 | 1.09 | 1.10 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 1.14 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.29 |
| %순위 | 61 | 57 | 45 | 46 | 65 | 51 | |
| 유형평균 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.16 | 0.39 | 2.76 | 3.09 | 3.39 | 1.08 |
| %순위 | 56 | 48 | 29 | 40 | 33 | 45 | |
| 유형평균 | -1.59 | 0.40 | 1.64 | 1.60 | 1.81 | -0.28 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.05 | 0.40 | 0.71 | 1.05 | 1.58 | 0.89 |
| %순위 | 52 | 49 | 43 | 49 | 34 | 43 | |
| 유형평균 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.46 | 0.26 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.28 | 2.47 | 5.44 | 5.27 | 4.94 | 2.43 |
| %순위 | 54 | 51 | 39 | 39 | 36 | 41 | |
| 유형평균 | 3.07 | 6.00 | 6.76 | 8.39 | 6.38 | 1.63 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.