기간누적 위험분석 [2025.07.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.40 |
| %순위 | 53 | 41 | 41 | 45 | 53 | 59 | |
| 유형평균 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.52 | 1.26 | 1.17 | 1.44 | 2.08 | 1.57 |
| %순위 | 47 | 48 | 36 | 30 | 51 | 77 | |
| 유형평균 | 1.11 | 0.90 | 0.81 | 0.82 | 1.10 | 1.13 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.29 |
| %순위 | 52 | 40 | 37 | 44 | 55 | 51 | |
| 유형평균 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.78 | 5.69 | 4.33 | 4.03 | 2.77 | 1.19 |
| %순위 | 21 | 12 | 13 | 42 | 33 | 47 | |
| 유형평균 | 3.84 | 3.82 | 2.38 | 2.11 | 0.72 | -0.21 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 1.15 | 1.58 | 0.90 |
| %순위 | 38 | 45 | 47 | 48 | 39 | 45 | |
| 유형평균 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.25 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 11.11 | 10.13 | 8.83 | 6.40 | 4.38 | 2.55 |
| %순위 | 29 | 22 | 27 | 39 | 35 | 43 | |
| 유형평균 | 13.71 | 10.79 | 8.34 | 9.67 | 4.33 | 1.63 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.