기간누적 위험분석 [2024.09.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.46 | 0.41 |
| %순위 | 84 | 94 | 73 | 61 | 63 | 57 | |
| 유형평균 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 3.98 | 1.54 | 1.99 | 2.38 | 1.83 | 1.56 |
| %순위 | 75 | 39 | 39 | 52 | 77 | 76 | |
| 유형평균 | 0.96 | 0.67 | 0.65 | 1.10 | 1.22 | 1.12 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.31 |
| %순위 | 85 | 93 | 77 | 57 | 64 | 58 | |
| 유형평균 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.03 | 2.47 | 3.75 | 2.76 | 1.08 | 1.12 |
| %순위 | 66 | 65 | 50 | 31 | 40 | 42 | |
| 유형평균 | 3.56 | 3.24 | 2.70 | 0.60 | -0.71 | -0.19 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.98 | 1.09 | 1.52 | 1.98 | 1.19 | 0.81 |
| %순위 | 28 | 43 | 44 | 31 | 34 | 34 | |
| 유형평균 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.50 | 0.28 | 0.20 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 5.58 | 4.04 | 5.63 | 4.32 | 2.43 | 2.22 |
| %순위 | 72 | 78 | 46 | 31 | 36 | 40 | |
| 유형평균 | 24.47 | 15.04 | 11.81 | 4.52 | 1.26 | 1.19 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.