기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 17.12 | 16.33 | 21.33 | 17.70 | 16.76 | 17.26 |
| %순위 | 50 | 27 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 유형평균 | 22.18 | 25.14 | 31.98 | 27.16 | 25.48 | 24.79 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.22 | 1.11 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.78 |
| %순위 | 89 | 89 | 46 | 58 | 64 | 75 | |
| 유형평균 | 1.12 | 1.04 | 0.82 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 12.22 | 11.71 | 16.24 | 12.96 | 12.76 | 12.76 |
| %순위 | 68 | 45 | 36 | 27 | 25 | 23 | |
| 유형평균 | 10.50 | 12.54 | 19.57 | 17.22 | 17.63 | 16.82 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.27 | 2.82 | 1.87 | 0.80 | 0.12 | -0.25 |
| %순위 | 10 | 1 | 9 | 8 | 32 | 63 | |
| 유형평균 | 3.81 | 0.97 | 1.58 | 0.51 | -0.04 | -0.19 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 23.73 | 24.23 | 17.38 | 9.40 | 0.97 | -1.95 |
| %순위 | 27 | 9 | 16 | 9 | 19 | 50 | |
| 유형평균 | 5.50 | -0.89 | 14.14 | 2.20 | -4.82 | -1.57 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.92 | 2.26 | 0.64 | 0.62 | 0.05 | -0.10 |
| %순위 | 6 | 1 | 7 | 2 | 11 | 56 | |
| 유형평균 | 1.21 | -0.01 | 0.37 | -0.04 | -0.39 | -0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.