기간누적 위험분석 [2025.07.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 12.09 | 14.37 | 14.34 | 13.15 | 12.59 | 14.10 |
| %순위 | 25 | 24 | 10 | 16 | 11 | 13 | |
| 유형평균 | 12.14 | 14.38 | 14.88 | 13.50 | 13.07 | 14.40 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.77 | 0.87 | 0.89 | 0.71 | 0.63 | 0.66 |
| %순위 | 67 | 41 | 37 | 59 | 44 | 47 | |
| 유형평균 | 0.76 | 0.87 | 0.89 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 6.99 | 7.08 | 8.01 | 9.24 | 9.85 | 10.57 |
| %순위 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 14 | |
| 유형평균 | 7.07 | 7.12 | 8.77 | 10.04 | 10.30 | 10.89 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 8.10 | 3.31 | 0.57 | 1.03 | 0.79 | 0.73 |
| %순위 | 3 | 13 | 20 | 16 | 13 | 13 | |
| 유형평균 | 7.25 | 3.11 | 0.40 | 0.86 | 0.67 | 0.64 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 21.59 | 8.00 | -8.98 | 2.55 | 4.57 | 2.23 |
| %순위 | 10 | 20 | 21 | 16 | 24 | 27 | |
| 유형평균 | 11.65 | 5.13 | -11.23 | 0.91 | 3.35 | 1.15 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.19 | 0.33 | -1.39 | -0.21 | 0.14 | -0.19 |
| %순위 | 8 | 16 | 66 | 19 | 23 | 26 | |
| 유형평균 | -1.68 | -0.11 | -1.51 | -0.38 | 0.02 | -0.28 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.