기간누적 위험분석 [2024.09.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 12.89 | 12.34 | 12.56 | 12.03 | 11.86 | 17.37 |
| %순위 | 9 | 9 | 23 | 10 | 6 | 13 | |
| 유형평균 | 14.30 | 13.06 | 13.04 | 12.64 | 12.38 | 17.67 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.78 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.72 |
| %순위 | 46 | 91 | 78 | 52 | 34 | 64 | |
| 유형평균 | 0.77 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.72 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.75 | 12.36 | 10.91 | 10.79 | 10.25 | 10.89 |
| %순위 | 7 | 8 | 6 | 15 | 15 | 12 | |
| 유형평균 | 11.50 | 13.91 | 12.05 | 11.36 | 10.54 | 11.24 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.03 | -0.34 | 0.66 | 0.57 | -0.08 | 0.32 |
| %순위 | 6 | 18 | 8 | 3 | 10 | 48 | |
| 유형평균 | -1.51 | -0.58 | 0.36 | 0.38 | -0.24 | 0.28 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -20.78 | -3.61 | 3.79 | 5.29 | 1.58 | 3.10 |
| %순위 | 9 | 16 | 8 | 5 | 11 | 56 | |
| 유형평균 | -29.00 | -7.04 | 0.49 | 3.20 | -0.31 | 2.55 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.35 | -0.25 | 0.05 | 0.38 | 0.34 | 0.20 |
| %순위 | 23 | 19 | 8 | 6 | 11 | 46 | |
| 유형평균 | -2.71 | -0.46 | -0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.