기간누적 위험분석 [2026.03.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 32.47 | 25.58 | 21.94 | 18.34 | 16.36 | 15.02 |
| %순위 | 10 | 10 | 16 | 9 | 9 | 5 | |
| 유형평균 | 33.59 | 26.59 | 22.15 | 18.72 | 16.72 | 15.35 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.67 |
| %순위 | 80 | 82 | 85 | 86 | 83 | 71 | |
| 유형평균 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 21.03 | 16.80 | 12.99 | 11.77 | 10.92 | 10.83 |
| %순위 | 12 | 14 | 9 | 5 | 6 | 5 | |
| 유형평균 | 23.82 | 18.80 | 14.65 | 13.13 | 12.04 | 11.50 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.82 | 3.22 | 2.96 | 1.51 | 1.45 | 0.77 |
| %순위 | 83 | 77 | 55 | 71 | 44 | 37 | |
| 유형평균 | 3.03 | 3.31 | 2.99 | 1.54 | 1.43 | 0.73 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 42.84 | 44.70 | 29.35 | 11.21 | 10.91 | 4.27 |
| %순위 | 88 | 78 | 73 | 82 | 73 | 66 | |
| 유형평균 | 54.18 | 50.71 | 31.95 | 13.07 | 11.57 | 3.95 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.23 | 1.92 | 1.46 | 0.52 | 0.56 | 0.07 |
| %순위 | 83 | 74 | 49 | 70 | 52 | 58 | |
| 유형평균 | 1.50 | 2.00 | 1.36 | 0.56 | 0.53 | 0.03 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.