기간누적 위험분석 [2026.09.21, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 25.83 | 29.41 | 27.68 | 22.64 | 19.81 | 17.14 |
| %순위 | 17 | 18 | 18 | 18 | 9 | 5 | |
| 유형평균 | 29.59 | 33.86 | 30.63 | 24.32 | 21.21 | 18.30 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.21 | 0.30 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
| %순위 | 68 | 73 | 75 | 76 | 88 | 79 | |
| 유형평균 | 0.19 | 0.27 | 0.54 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 34.00 | 33.50 | 26.20 | 19.42 | 17.02 | 14.62 |
| %순위 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | |
| 유형평균 | 37.15 | 37.77 | 29.56 | 21.80 | 19.08 | 16.04 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.36 | 0.76 | 1.85 | 1.61 | 1.37 | 0.82 |
| %순위 | 10 | 28 | 20 | 45 | 12 | 12 | |
| 유형평균 | -2.80 | 0.74 | 1.79 | 1.61 | 1.32 | 0.76 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -60.36 | 27.68 | 41.81 | 24.28 | 18.04 | 11.07 |
| %순위 | 10 | 78 | 79 | 80 | 75 | 62 | |
| 유형평균 | -81.54 | 29.65 | 45.62 | 27.25 | 19.01 | 10.86 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.70 | 1.20 | 1.31 | 0.90 | 0.74 | 0.63 |
| %순위 | 10 | 13 | 51 | 65 | 42 | 19 | |
| 유형평균 | -2.12 | 1.13 | 1.28 | 0.91 | 0.69 | 0.56 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.