기간누적 위험분석 [2024.12.16, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 12.98 | 12.72 | 13.13 | 11.70 | 12.06 | 17.44 |
| %순위 | 6 | 9 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
| 유형평균 | 14.24 | 13.95 | 13.55 | 12.25 | 12.70 | 17.76 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.89 | 0.86 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 0.72 |
| %순위 | 12 | 17 | 76 | 67 | 33 | 54 | |
| 유형평균 | 0.95 | 0.89 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.72 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.30 | 8.17 | 11.03 | 10.63 | 10.28 | 11.01 |
| %순위 | 11 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | |
| 유형평균 | 8.16 | 9.42 | 12.17 | 11.27 | 10.62 | 11.36 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.10 | -1.59 | -0.01 | 0.33 | -0.15 | 0.20 |
| %순위 | 96 | 76 | 29 | 22 | 16 | 56 | |
| 유형평균 | -1.53 | -1.59 | -0.13 | 0.23 | -0.29 | 0.18 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -27.99 | -27.08 | -3.83 | 2.21 | 0.57 | 1.28 |
| %순위 | 96 | 24 | 28 | 35 | 13 | 61 | |
| 유형평균 | -22.49 | -29.26 | -5.26 | 1.19 | -1.22 | 0.87 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.85 | -3.45 | -0.57 | 0.08 | 0.22 | 0.04 |
| %순위 | 96 | 91 | 41 | 32 | 10 | 60 | |
| 유형평균 | -2.76 | -3.20 | -0.65 | -0.01 | 0.04 | -0.00 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.