기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 20.97 | 18.36 | 16.07 | 14.30 | 13.48 | 14.24 |
| %순위 | 94 | 75 | 40 | 26 | 15 | 17 | |
| 유형평균 | 18.72 | 17.33 | 15.67 | 14.33 | 13.72 | 14.43 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.72 | 0.66 | 0.66 |
| %순위 | 96 | 96 | 96 | 83 | 74 | 56 | |
| 유형평균 | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.66 | 7.47 | 7.63 | 9.37 | 9.83 | 10.46 |
| %순위 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 유형평균 | 9.41 | 8.60 | 8.31 | 10.30 | 10.41 | 10.81 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.14 | 3.01 | 1.25 | 0.92 | 0.84 | 0.65 |
| %순위 | 87 | 51 | 87 | 30 | 20 | 10 | |
| 유형평균 | 2.59 | 3.03 | 1.39 | 0.86 | 0.78 | 0.57 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 14.31 | 15.46 | 2.08 | 3.43 | 5.33 | 1.98 |
| %순위 | 89 | 60 | 88 | 64 | 49 | 34 | |
| 유형평균 | 21.45 | 15.67 | 4.65 | 3.04 | 4.68 | 1.03 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.96 | 0.91 | -0.15 | -0.04 | 0.23 | -0.16 |
| %순위 | 60 | 25 | 83 | 53 | 29 | 36 | |
| 유형평균 | 1.14 | 0.45 | 0.06 | -0.12 | 0.14 | -0.25 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.