기간누적 위험분석 [2025.11.10, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.48 | 18.29 | 16.83 | 14.64 | 13.29 | 13.88 |
| %순위 | 33 | 44 | 41 | 25 | 16 | 17 | |
| 유형평균 | 16.85 | 17.16 | 16.58 | 14.62 | 13.48 | 14.11 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.04 | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.65 | 0.65 |
| %순위 | 33 | 96 | 96 | 93 | 82 | 59 | |
| 유형평균 | 1.05 | 0.72 | 0.80 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.88 | 9.86 | 9.02 | 10.02 | 10.21 | 10.57 |
| %순위 | 28 | 10 | 6 | 5 | 4 | 14 | |
| 유형평균 | 11.28 | 11.00 | 9.79 | 10.99 | 10.86 | 10.95 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.62 | 3.40 | 1.87 | 1.28 | 1.03 | 0.73 |
| %순위 | 79 | 78 | 73 | 60 | 29 | 19 | |
| 유형평균 | 2.86 | 3.68 | 1.99 | 1.29 | 0.97 | 0.65 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 43.64 | 32.43 | 15.66 | 8.56 | 7.63 | 4.55 |
| %순위 | 82 | 78 | 74 | 73 | 56 | 45 | |
| 유형평균 | 48.49 | 36.35 | 17.71 | 9.19 | 7.14 | 3.68 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 4.01 | 2.58 | 1.40 | 0.45 | 0.42 | 0.15 |
| %순위 | 79 | 51 | 55 | 62 | 37 | 38 | |
| 유형평균 | 4.30 | 2.38 | 1.42 | 0.41 | 0.33 | 0.06 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.