기간누적 위험분석 [2025.06.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.41 | 14.39 | 14.37 | 13.35 | 12.59 | 14.11 |
| %순위 | 32 | 24 | 9 | 24 | 10 | 12 | |
| 유형평균 | 15.36 | 14.37 | 14.94 | 13.66 | 13.07 | 14.41 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 0.72 | 0.63 | 0.66 |
| %순위 | 55 | 46 | 36 | 64 | 43 | 46 | |
| 유형평균 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 6.83 | 6.92 | 7.95 | 9.23 | 9.86 | 10.55 |
| %순위 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 14 | |
| 유형평균 | 7.04 | 7.20 | 8.77 | 10.06 | 10.32 | 10.88 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.48 | 3.27 | 0.62 | 0.90 | 0.78 | 0.72 |
| %순위 | 14 | 29 | 19 | 16 | 14 | 8 | |
| 유형평균 | 4.79 | 3.13 | 0.47 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 8.71 | 11.96 | -7.59 | 2.88 | 5.17 | 2.39 |
| %순위 | 9 | 55 | 25 | 22 | 29 | 27 | |
| 유형평균 | -1.41 | 10.22 | -9.66 | 1.26 | 3.96 | 1.28 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.05 | 0.99 | -1.19 | -0.08 | 0.24 | -0.16 |
| %순위 | 12 | 37 | 68 | 22 | 22 | 33 | |
| 유형평균 | -1.65 | 0.62 | -1.31 | -0.26 | 0.12 | -0.25 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.