기간누적 위험분석 [2025.01.13, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 31.23 | 24.06 | 19.15 | 17.33 | 38.95 | 35.70 |
| %순위 | 85 | 85 | 85 | 88 | 34 | 31 | |
| 유형평균 | 21.26 | 18.15 | 14.34 | 13.56 | 35.67 | 33.30 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.93 | 0.59 | 0.50 | 0.48 | 0.28 | 0.37 |
| %순위 | 38 | 3 | 6 | 19 | 25 | 22 | |
| 유형평균 | 1.02 | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.34 | 0.45 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 27.89 | 23.12 | 19.10 | 17.60 | 55.65 | 43.59 |
| %순위 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 49 | |
| 유형평균 | 15.80 | 14.02 | 11.78 | 12.02 | 45.91 | 35.88 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.49 | -0.79 | -0.27 | 0.28 | -0.23 | -0.15 |
| %순위 | 88 | 50 | 88 | 88 | 52 | 43 | |
| 유형평균 | 1.21 | -0.66 | 0.13 | 0.83 | -0.22 | -0.17 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 9.87 | -11.25 | -6.08 | 1.21 | 2.40 | 3.47 |
| %순위 | 70 | 76 | 70 | 70 | 43 | 25 | |
| 유형평균 | 11.58 | -2.01 | -1.89 | 3.43 | 0.98 | 1.31 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.34 | -0.25 | -0.36 | -0.16 | 0.56 | 0.42 |
| %순위 | 70 | 70 | 70 | 40 | 19 | 22 | |
| 유형평균 | 0.75 | 0.10 | -0.32 | -0.14 | 0.41 | 0.28 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.