기간누적 위험분석 [2025.01.13, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 24.03 | 28.61 | 24.54 | 28.26 | 32.80 | 44.32 |
| %순위 | 93 | 95 | 94 | 94 | 96 | 96 | |
| 유형평균 | 18.75 | 17.06 | 15.96 | 16.56 | 19.23 | 31.57 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.19 | 1.32 | 1.15 | 1.55 | 1.53 | 1.86 |
| %순위 | 88 | 96 | 88 | 95 | 96 | 96 | |
| 유형평균 | 0.71 | 0.54 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 15.67 | 22.48 | 20.51 | 22.44 | 23.46 | 34.70 |
| %순위 | 77 | 96 | 94 | 96 | 93 | 97 | |
| 유형평균 | 12.22 | 11.45 | 59.67 | 117.15 | 95.74 | 75.69 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.27 | -0.44 | 0.33 | 0.01 | 0.09 | -0.02 |
| %순위 | 65 | 89 | 53 | 52 | 45 | 89 | |
| 유형평균 | 1.18 | 1.21 | 1.69 | 0.82 | 0.58 | 0.26 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 2.63 | -4.64 | 10.03 | 14.28 | 9.82 | -4.80 |
| %순위 | 47 | 82 | 47 | 7 | 6 | 95 | |
| 유형평균 | 16.69 | 14.71 | 18.03 | 7.58 | 5.88 | 4.32 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.07 | -0.29 | 0.48 | 0.42 | 0.32 | -0.09 |
| %순위 | 63 | 68 | 46 | 45 | 6 | 29 | |
| 유형평균 | 1.32 | 1.29 | 1.18 | -0.35 | -0.31 | -0.34 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.