기간누적 위험분석 [2026.03.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 25.79 | 25.77 | 22.28 | 21.02 | 19.02 | 17.53 |
| %순위 | 27 | 34 | 35 | 49 | 44 | 39 | |
| 유형평균 | 26.73 | 25.71 | 22.12 | 20.79 | 18.90 | 17.64 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| %순위 | 34 | 43 | 53 | 68 | 63 | 59 | |
| 유형평균 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 4.65 | 4.40 | 4.15 | 4.01 | 4.17 | 4.66 |
| %순위 | 28 | 27 | 12 | 11 | 15 | 25 | |
| 유형평균 | 6.75 | 6.13 | 5.98 | 5.72 | 5.45 | 5.30 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 7.53 | 5.42 | 4.23 | 2.14 | 1.69 | 0.77 |
| %순위 | 8 | 16 | 16 | 32 | 24 | 55 | |
| 유형평균 | 6.59 | 4.92 | 3.95 | 1.99 | 1.56 | 0.76 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -2.65 | -8.45 | -0.15 | 2.51 | 1.69 | 1.05 |
| %순위 | 17 | 23 | 29 | 48 | 34 | 61 | |
| 유형평균 | -23.75 | -18.94 | -4.52 | 0.12 | -0.29 | 0.97 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.52 | -2.85 | -1.43 | -0.07 | -0.16 | -0.02 |
| %순위 | 27 | 45 | 50 | 36 | 30 | 58 | |
| 유형평균 | -5.00 | -4.67 | -2.48 | -0.86 | -0.75 | -0.11 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.