기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 23.01 | 20.42 | 19.69 | 19.12 | 17.55 | 17.09 |
| %순위 | 70 | 79 | 66 | 20 | 10 | 3 | |
| 유형평균 | 22.87 | 20.26 | 19.59 | 19.18 | 17.76 | 17.52 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| %순위 | 70 | 81 | 69 | 20 | 10 | 4 | |
| 유형평균 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.47 | 0.46 | 0.86 | 0.92 | 1.34 | 1.53 |
| %순위 | 35 | 39 | 31 | 11 | 61 | 63 | |
| 유형평균 | 0.35 | 0.38 | 0.84 | 0.89 | 1.18 | 1.29 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.09 | 4.01 | 2.89 | 1.33 | 1.13 | 0.48 |
| %순위 | 28 | 59 | 83 | 70 | 79 | 80 | |
| 유형평균 | 4.08 | 4.02 | 2.90 | 1.34 | 1.15 | 0.50 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.73 | 0.82 | 2.68 | 1.97 | 2.05 | 1.93 |
| %순위 | 29 | 60 | 82 | 72 | 80 | 82 | |
| 유형평균 | 0.42 | 0.96 | 2.99 | 2.27 | 2.37 | 2.29 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.28 | 2.06 | 2.26 | 1.88 | 1.19 | 1.11 |
| %순위 | 16 | 25 | 56 | 54 | 87 | 89 | |
| 유형평균 | 0.42 | 1.14 | 2.33 | 2.38 | 1.81 | 1.72 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.