기간누적 위험분석 [2026.03.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 26.94 | 26.38 | 23.32 | 21.99 | 19.88 | 18.08 |
| %순위 | 85 | 82 | 84 | 49 | 14 | 5 | |
| 유형평균 | 26.60 | 26.08 | 23.10 | 21.91 | 19.96 | 18.35 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| %순위 | 90 | 84 | 84 | 49 | 19 | 6 | |
| 유형평균 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.86 | 0.67 | 0.72 | 0.85 | 0.95 | 1.38 |
| %순위 | 66 | 46 | 38 | 23 | 43 | 63 | |
| 유형평균 | 0.51 | 0.45 | 0.59 | 0.76 | 0.81 | 1.10 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 7.72 | 5.83 | 4.36 | 2.13 | 1.72 | 0.84 |
| %순위 | 66 | 54 | 73 | 70 | 76 | 72 | |
| 유형평균 | 7.75 | 5.84 | 4.38 | 2.14 | 1.73 | 0.85 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.71 | 0.10 | 1.48 | 1.80 | 1.61 | 1.93 |
| %순위 | 65 | 54 | 74 | 70 | 78 | 72 | |
| 유형평균 | -0.01 | 0.26 | 1.86 | 2.00 | 1.86 | 2.04 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.54 | 2.41 | 2.31 | 1.93 | 1.39 | 1.14 |
| %순위 | 19 | 19 | 35 | 44 | 73 | 85 | |
| 유형평균 | 0.25 | 0.03 | 1.80 | 2.23 | 2.09 | 1.71 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.