기간누적 위험분석 [2025.07.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 18.90 | 22.16 | 23.73 | 22.93 | 21.75 | 23.42 |
| %순위 | 81 | 80 | 76 | 89 | 92 | 92 | |
| 유형평균 | 13.29 | 15.97 | 18.69 | 15.75 | 15.50 | 17.08 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.71 | 1.13 | 0.98 | 0.81 | 0.85 | 0.86 |
| %순위 | 23 | 81 | 16 | 18 | 28 | 38 | |
| 유형평균 | 0.86 | 0.96 | 1.05 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 17.51 | 15.79 | 18.03 | 19.93 | 17.81 | 18.20 |
| %순위 | 77 | 82 | 87 | 92 | 92 | 97 | |
| 유형평균 | 9.39 | 8.67 | 8.75 | 9.09 | 8.27 | 8.59 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.38 | 1.48 | 0.13 | 0.27 | 0.34 | 0.38 |
| %순위 | 76 | 88 | 65 | 52 | 67 | 59 | |
| 유형평균 | 6.85 | 2.86 | 0.35 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 45.23 | -10.71 | -3.46 | 1.96 | 4.80 | 3.77 |
| %순위 | 18 | 88 | 62 | 49 | 48 | 38 | |
| 유형평균 | 22.38 | 8.43 | -0.47 | 2.50 | 5.04 | 2.59 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.24 | -0.37 | -0.20 | 0.05 | 0.24 | 0.16 |
| %순위 | 43 | 83 | 53 | 52 | 65 | 54 | |
| 유형평균 | 1.17 | 0.82 | -0.01 | 0.22 | 0.57 | 0.21 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.