기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 23.32 | 19.92 | 19.22 | 19.35 | 17.62 | 16.51 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.85 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.40 | 10.04 | 9.12 | 8.75 | 7.82 | 7.39 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.68 | 3.92 | 2.47 | 0.82 | 0.68 | 0.35 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.18 | 8.75 | 0.31 | -5.43 | -4.20 | 0.24 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.79 | -0.29 | -0.81 | -0.89 | -0.80 | -0.10 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.