기간누적 위험분석 [2025.07.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.38 | 0.58 | 0.67 | 0.82 | 1.36 | 1.39 |
| %순위 | 59 | 61 | 59 | 63 | 64 | 65 | |
| 유형평균 | 2.22 | 2.34 | 2.73 | 3.13 | 3.10 | 2.57 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.40 | 1.46 | 1.42 | 1.58 | 1.57 | 1.57 |
| %순위 | 62 | 60 | 59 | 63 | 64 | 66 | |
| 유형평균 | 1.91 | 2.21 | 2.87 | 2.79 | 1.87 | 1.60 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.58 | 0.61 |
| %순위 | 49 | 44 | 47 | 56 | 55 | 58 | |
| 유형평균 | 0.85 | 1.05 | 1.26 | 1.32 | 1.22 | 0.97 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.97 | 3.15 | 3.24 | 3.45 | 1.68 | 0.85 |
| %순위 | 24 | 21 | 14 | 15 | 18 | 12 | |
| 유형평균 | -2.31 | 0.81 | 1.02 | 1.32 | 0.76 | 0.30 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.80 | 1.07 | 1.40 | 1.90 | 1.82 | 1.44 |
| %순위 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -2.13 | -0.13 | 0.10 | 0.58 | 0.85 | 0.75 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 4.07 | 5.58 | 6.28 | 5.62 | 3.40 | 2.20 |
| %순위 | 23 | 12 | 7 | 8 | 10 | 15 | |
| 유형평균 | -2.53 | 0.48 | 0.87 | 1.24 | 0.91 | 0.66 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.