기간누적 위험분석 [2026.03.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.57 | 1.34 | 1.06 | 0.91 | 1.01 | 1.45 |
| %순위 | 74 | 66 | 68 | 67 | 66 | 65 | |
| 유형평균 | 3.40 | 3.10 | 2.71 | 2.71 | 3.05 | 2.76 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 2.60 | 2.12 | 1.94 | 1.74 | 1.65 | 1.60 |
| %순위 | 75 | 66 | 67 | 68 | 66 | 65 | |
| 유형평균 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.90 | 2.51 | 1.67 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.00 | 0.79 | 0.59 | 0.48 | 0.50 | 0.66 |
| %순위 | 74 | 66 | 68 | 67 | 63 | 61 | |
| 유형평균 | 1.38 | 1.30 | 1.12 | 1.23 | 1.28 | 1.07 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.51 | -1.66 | -0.22 | 1.29 | 1.82 | 0.53 |
| %순위 | 26 | 16 | 23 | 15 | 14 | 12 | |
| 유형평균 | -1.68 | -2.54 | -1.47 | 0.14 | 0.37 | -0.01 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.35 | 0.82 | 0.62 | 1.13 | 1.58 | 1.32 |
| %순위 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -0.67 | -0.55 | -1.09 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.02 | -1.00 | 0.34 | 2.41 | 3.35 | 1.69 |
| %순위 | 52 | 43 | 37 | 20 | 13 | 18 | |
| 유형평균 | -1.75 | -2.50 | -1.65 | 0.16 | 0.38 | 0.30 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.