기간누적 위험분석 [2025.11.10, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.93 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 1.04 | 1.40 |
| %순위 | 62 | 60 | 62 | 62 | 61 | 66 | |
| 유형평균 | 2.40 | 2.33 | 2.71 | 2.74 | 2.97 | 2.63 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.70 | 1.69 | 1.59 | 1.55 | 1.51 | 1.57 |
| %순위 | 62 | 60 | 63 | 61 | 58 | 66 | |
| 유형평균 | 3.03 | 2.80 | 2.95 | 2.73 | 2.18 | 1.63 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.43 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.62 |
| %순위 | 50 | 55 | 51 | 49 | 49 | 58 | |
| 유형평균 | 1.16 | 1.03 | 1.33 | 1.22 | 1.23 | 1.01 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.88 | -0.96 | 1.54 | 2.87 | 2.75 | 0.71 |
| %순위 | 30 | 24 | 17 | 13 | 13 | 11 | |
| 유형평균 | -3.30 | -2.22 | 0.11 | 1.07 | 0.96 | 0.14 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.79 | 0.91 | 1.15 | 1.62 | 1.97 | 1.41 |
| %순위 | 28 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 0.65 | -0.36 | -0.06 | 0.40 | 0.37 | 0.67 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.50 | 0.69 | 3.36 | 5.40 | 4.97 | 2.02 |
| %순위 | 57 | 48 | 17 | 10 | 6 | 16 | |
| 유형평균 | -2.99 | -2.05 | 0.08 | 1.04 | 0.86 | 0.50 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.