기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.37 | 0.58 | 0.67 | 0.78 | 1.27 | 1.38 |
| %순위 | 64 | 61 | 59 | 63 | 64 | 66 | |
| 유형평균 | 1.71 | 2.22 | 2.57 | 3.05 | 3.07 | 2.58 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.66 | 1.48 | 1.47 | 1.55 | 1.56 | 1.57 |
| %순위 | 66 | 60 | 59 | 59 | 64 | 67 | |
| 유형평균 | 3.45 | 2.39 | 2.84 | 2.77 | 1.92 | 1.60 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.56 | 0.61 |
| %순위 | 59 | 44 | 47 | 56 | 51 | 58 | |
| 유형평균 | 0.64 | 0.92 | 1.20 | 1.30 | 1.22 | 0.98 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.84 | 3.24 | 3.10 | 3.69 | 2.06 | 0.86 |
| %순위 | 20 | 20 | 16 | 14 | 14 | 11 | |
| 유형평균 | 0.83 | 0.48 | 0.89 | 1.49 | 0.97 | 0.32 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.01 | 0.94 | 1.35 | 1.82 | 1.85 | 1.44 |
| %순위 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -0.21 | -0.96 | -0.02 | 0.53 | 0.80 | 0.77 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 5.13 | 5.27 | 5.79 | 5.95 | 3.83 | 2.20 |
| %순위 | 26 | 12 | 9 | 8 | 8 | 15 | |
| 유형평균 | 0.64 | -0.08 | 0.73 | 1.36 | 1.03 | 0.69 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.