기간누적 위험분석 [2026.04.27, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.18 | 1.76 | 1.29 | 1.09 | 1.08 | 1.49 |
| %순위 | 76 | 70 | 68 | 68 | 66 | 66 | |
| 유형평균 | 5.05 | 4.15 | 3.27 | 3.04 | 3.24 | 2.91 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 2.40 | 2.26 | 2.17 | 1.87 | 1.81 | 1.63 |
| %순위 | 76 | 70 | 68 | 67 | 66 | 64 | |
| 유형평균 | 3.23 | 3.03 | 2.97 | 2.96 | 2.81 | 1.73 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.31 | 1.04 | 0.76 | 0.59 | 0.57 | 0.69 |
| %순위 | 74 | 70 | 67 | 69 | 66 | 62 | |
| 유형평균 | 2.23 | 1.78 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.15 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.17 | -1.72 | -0.98 | 0.81 | 1.29 | 0.40 |
| %순위 | 38 | 18 | 20 | 20 | 15 | 12 | |
| 유형평균 | -1.09 | -2.30 | -1.86 | 0.12 | 0.14 | -0.10 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.60 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 1.52 | 1.28 |
| %순위 | 25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 2.25 | -0.37 | -0.52 | 0.32 | 0.46 | 0.55 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.63 | -1.23 | -0.34 | 1.56 | 2.55 | 1.46 |
| %순위 | 51 | 41 | 41 | 25 | 19 | 21 | |
| 유형평균 | -0.72 | -2.20 | -1.80 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.