기간누적 위험분석 [2024.12.16, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 1.11 | 1.69 | 1.39 |
| %순위 | 60 | 53 | 56 | 61 | 67 | 67 | |
| 유형평균 | 2.71 | 2.61 | 2.55 | 3.15 | 3.04 | 2.41 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.46 | 1.31 | 1.40 | 1.49 | 1.60 | 1.57 |
| %순위 | 60 | 54 | 56 | 60 | 68 | 68 | |
| 유형평균 | 2.75 | 2.67 | 2.84 | 2.08 | 1.62 | 1.56 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.48 | 0.74 | 0.63 |
| %순위 | 44 | 34 | 33 | 47 | 60 | 62 | |
| 유형평균 | 1.16 | 1.09 | 1.13 | 1.24 | 1.10 | 0.87 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.72 | 3.95 | 3.97 | 3.24 | 0.68 | 0.77 |
| %순위 | 15 | 9 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| 유형평균 | 2.35 | 2.97 | 1.83 | 1.44 | 0.41 | 0.37 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.33 | 1.46 | 1.97 | 2.45 | 1.56 | 1.17 |
| %순위 | 22 | 25 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 2.09 | 2.07 | 1.37 | 0.94 | 1.19 | 0.66 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 5.20 | 7.69 | 8.30 | 5.87 | 1.90 | 1.80 |
| %순위 | 10 | 6 | 6 | 6 | 17 | 15 | |
| 유형평균 | 2.81 | 3.25 | 2.00 | 1.43 | 0.93 | 0.71 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.