기간누적 위험분석 [2024.09.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.40 | 0.55 | 0.87 | 1.51 | 1.71 | 1.38 |
| %순위 | 43 | 49 | 63 | 65 | 67 | 67 | |
| 유형평균 | 2.41 | 2.35 | 3.46 | 3.29 | 2.94 | 2.32 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.03 | 1.36 | 1.59 | 1.57 | 1.61 | 1.57 |
| %순위 | 43 | 51 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| 유형평균 | 2.57 | 3.15 | 2.72 | 1.81 | 1.57 | 1.52 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.09 | 0.24 | 0.43 | 0.66 | 0.76 | 0.63 |
| %순위 | 5 | 37 | 60 | 57 | 60 | 62 | |
| 유형평균 | 1.04 | 1.10 | 1.38 | 1.23 | 1.05 | 0.83 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 6.84 | 4.95 | 4.11 | 1.79 | 0.48 | 0.68 |
| %순위 | 7 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 유형평균 | 3.56 | 1.92 | 1.83 | 0.87 | 0.14 | 0.19 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.77 | 2.06 | 2.34 | 2.12 | 1.49 | 1.15 |
| %순위 | 29 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 2.13 | 1.18 | 1.09 | 1.02 | 0.91 | 0.49 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 20.91 | 9.12 | 6.45 | 3.53 | 1.63 | 1.71 |
| %순위 | 2 | 6 | 7 | 7 | 19 | 17 | |
| 유형평균 | 3.52 | 2.01 | 1.75 | 1.07 | 0.64 | 0.51 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.